Tóm tắt báo cáo COT tuần 15/05-21/05: Vị thế mua ròng USD chạm mức thấp nhất 1 tháng, Money Manager nắm giữ vàng nhiều kỷ lục
Anh Tùng, CFA
Senior Analyst
Bất chấp sự hồi phục của USD, nhóm nhà đầu cơ trên thị trường tương lai tiếp tục bán ra USD trong tuần thứ 4 liên tiếp.
1. Thị trường FX
Tổng thể, vị thế của nhóm nhà đầu cơ (Non-commercial) vẫn nghiêng về Net Long đối với USD là chủ đạo. Tuy vậy, đây là tuần thứ 4 liên tiếp nhóm này giảm vị thế mua ròng đối với đồng bạc xanh. Trong tuần 15/05-21/05, các quỹ đầu cơ đã bán ra 4.7 tỷ USD trên thị trường hợp đồng tương lai, khiến vị thế ròng USD giảm xuống còn 18.8 tỷ USD, mức thấp nhất 1 tháng.
Tổng quan vị thế thị trường
Vị thế ròng USD của nhóm Non-Commercial
Động thái Bearish hơn của nhóm nhà đầu cơ đối với USD dường như đến từ việc lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 4 được công bố thấp hơn kỳ vọng.
EUR là đồng tiền được mua vào mạnh nhất với khoảng 23,000 hợp đồng, tương đương 3.1 tỷ USD. Điều đó nâng vị thế Net Long đối với đồng Euro lên 3.1 tỷ USD, đây là đồng tiền có vị thế mua ròng cao thứ 2 trong các đồng G-10, và cũng là mức cao nhất trong 2 tháng đối với riêng EUR.
Vị thế ròng EUR của nhóm Non-Commercial
Các quỹ đầu cơ cũng đã mua ròng các đồng GBP và NZD trong tuần vừa qua, qua đó đưa vị thế ròng của hai đồng tiền này từ mức bán ròng sang mức trung lập.
Vị thế ròng GBP của nhóm Non-Commercial
Vị thế Net Short với AUD cũng được cắt giảm mạnh mẽ 20,756 hợp đồng xuống 55,741 hợp đồng, tương đương 3.7 tỷ USD.
Ở một diễn biến khác, CAD và JPY là hai đồng tiền bị các quỹ đầu cơ bán ra trong tuần vừa rồi. Vị thế Net Short đối với CAD đã chạm ngưỡng 93,167 hợp đồng, tương đương 6.8 tỷ USD, đây là mức bearish nhất trong vòng 11 năm.
Vị thế ròng CAD của nhóm Non-Commercial
Với việc đà hồi phục của đồng Yên không được duy trì quá lâu kể từ mức đáy lịch sử, các quỹ đầu cơ đã quay trở lại gia tăng vị thế bán ròng JPY sau 3 tuần mua ròng liên tiếp. Vị thế này đã chạm ngưỡng hơn 145,000 hợp đồng, tức khoảng 11.7 tỷ USD.
Vị thế ròng JPY của nhóm Non-Commercial
Với việc giá vàng lập đỉnh cao nhất mọi thời đại ở mức 2,450 USD/oz, vị thế Net Long của nhóm Money Manager đã gia tăng lên mức cao nhất trong 2 năm với khoảng 19.4 triệu hợp đồng, tương đương với lượng nắm giữ 603 tấn tính đến ngày 21/05.
Vị thế ròng vàng của nhóm Money Manager
Vị thế Net Long đối với dầu thô WTI cũng tăng khoảng 48,000 thùng lên mức hơn 172,000 thùng, bất chấp việc giá dầu vẫn trong xu hướng giảm.
3. Thị trường chỉ số chứng khoán
Kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm đã bị đẩy lùi, điều này khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ có dấu hiệu tạo đỉnh trong tuần vừa qua. Tuy vậy, các quỹ đầu cơ tiếp tục Long cả 3 hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ.
Vị thế ròng HĐTL Dow Jones của nhóm Non-Commercial
4. Thị trường trái phiếu
Với việc lợi suất vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu tạo đỉnh, do Fed chưa hé lộ bất cứ manh mối nào về việc hạ lãi suất sớm, vị thế của nhóm nhà đầu cơ đối với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn hầu như không thay đổi và vẫn duy trì trạng thái bán ròng.
Vị thế ròng HĐTL TPCP 10 năm của nhóm Non-Commercial
CFTC, Dubaotiente tổng hợp
